Aprenda Forex: regras de negociação de tendências com cruzamentos médios móveis Resumo do artigo: Muitos sistemas de negociação criam um bom crossover médio móvel para detectar entradas e saídas. Uma vez que você entenda o conceito e como aplicar os cruzamentos médios móveis para sua negociação, você verá como esta técnica simples pode funcionar para todos os tipos de comerciantes (longo, intermediário, amplo curto prazo). Quando um comerciante começa a estudar a Análise Técnica da ação de preços, eles geralmente serão introduzidos nas Médias Movimentais. Se a Análise Técnica for a tentativa de previsão das tendências de preços futuras, as Médias Móveis são um começo digno. Depois de entender médias móveis, você pode aplicar duas médias móveis e encontrar uma entrada e saída com base em um cruzamento. Letrsquos começam com duas definições simples e compilam a partir daí: Médias móveis (MA): o preço médio em um determinado número de períodos (por exemplo, 50, 100, 200). Se o mercado tiver uma tendência de alta significativa, o preço médio em um período determinado deve subir e o preço não deve diminuir abaixo da média. Crossover médio móvel: o ponto em um gráfico quando há um cruzamento da média a curto prazo ou de movimentação rápida acima ou abaixo da média móvel a longo prazo ou mais lenta. Aprenda Forex: gráfico de exemplo de cruzamento médio móvel criado por Tyler Yell, CMT Muitos comerciantes estiveram na lua e voltaram a trabalhar para encontrar a estratégia que melhor lhes valeu. No entanto, a maioria das estratégias de tradersrsquo se originam e terminam com um crossover médio móvel para entradas e saídas de tempo. Na verdade, esse sistema simples criou nomes testados com tempo para cruzamentos como o lsquoGolden Crossrsquo e lsquoDeath Crossrsquo porque o mercado tende a honrar quando ocorre um crossover. Aprenda Forex: Golden Cross é um sinal Bullish quando o 50 MA cruza acima do 200 MA Chart criado por Tyler Yell, CMT Saiba Forex: Death Cross é um sinal Bearish quando o 50 MA cruza abaixo do 200 MA Chart criado por Tyler Yell, CMT A primeira coisa a apreciar ao entender um crossover médio móvel é a simplicidade. Os mercados tendem a oscilar e negociar dentro de uma gama ou tendência bem definida. Os comerciantes logo aprendem que as tendências seguintes podem oferecer a maior recompensa pela menor quantidade de trabalho e os cruzamentos médios móveis se beneficiam dessa realização. Também é importante que muitas moedas e instrumentos negociáveis não se apresentem. No entanto, quando você encontra um par de moedas que tem um histórico de tendências e você vê um cruzamento de média móvel, você pode olhar para entrar em um comércio com um risco bem definido, definindo sua parada acima ou abaixo do cruzamento. Benefícios da utilização de uma Estratégia de Crossover de Media em Movimento A estratégia de negociação de taxa média móvel reúne uma média móvel de prazo mais curto com uma média móvel de longo prazo. Exemplos comuns são 10 MA e 30 MA para entradas de curto prazo ou 50 MA e 200 MA para entradas de longo prazo. Quando você entra e sai com base em crossovers, você está se permitindo tomar sinais objetivos que refletem a força do mercado. Riscos de usar uma Estratégia de Crossover de média móvel Embora esta seja vista como a estratégia de negociação mais simples, o Crossover de média móvel para as seguintes tendências não é descomprometido. As médias móveis dão a mesma ponderação a todos os preços dentro do período selecionado ao aplicar o indicador, de modo que existe uma natureza retardada para a capacidade dos indicadores de responder às mudanças no preço. Quando há um tempo de resposta mais lento, isso pode significar que você está sacrificando menos recompensas e se abrindo para um risco maior. Como você pode imaginar, existem mais de um tipo de médias móveis. Algumas médias móveis, como o Exponential Moving Average, colocam mais ênfase no preço mais recente para ajudá-lo a reagir de forma mais rápida a possíveis mudanças de tendência. Seja qual for o tipo de média móvel que você usa, as regras para entradas e saídas permanecem as mesmas. Usos avançados de um Crossover de média móvel Ao olhar para sistemas de negociação avançados, muitos comerciantes adotam o sistema de negociação Ichimoku inicialmente confuso, mas totalmente inclusivo. No coração do Ichimoku Trading System encontra-se um cruzamento da média móvel da média móvel do período de 9 e 26. O sistema só procura tomar cruzes de sinal de compra se o preço acima da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos ou a venda de sinais cruza se o preço estiver abaixo da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos. Aprenda Forex ndash Ichimoku concentra-se na transferência média de crossovers em relação à nuvem. Gráfico criado por Tyler Yell, CMT Moving Average Crosses traz ao comerciante o benefício de entradas e saídas de tendências confirmadas pelo tempo, evitando whipsaws em preços que podem prejudicar outros comerciantes que são rápidos demais para agir em um movimento prematuro. Porque pode haver muita emoção por trás da negociação e arriscar dinheiro, existe um benefício natural para uma estratégia objetiva e simples. Se você tiver um novo comerciante, este é um ótimo lugar para começar a garantir que você não perca os grandes movimentos. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Interessado em Nossos Analistas Melhores Opiniões sobre Mercados Principais Confira nossos Guias de Negociação Grátis Aqui, o DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Gerencie os seguintes sistemas - quotPorquer o paradigma escrito Por Sergey Tarassov Imagine que você encontrou uma máquina do tempo que pode entregá-lo aos 1900s. Além disso, leva você lá com todos os seus computadores, programas, conhecimentos modernos, etc. Você trocaria então, com sucesso, eu acho que sim. Embora o mercado de ações há cem anos tenha sido tão desafiador como sempre, teve uma grande vantagem em relação ao mercado de ações de hoje. Esta vantagem foi a possibilidade de aplicar o sistema de tendência seguinte. Neste artigo, vou tentar comparar DJI de vez em quando, e você verá quão significativa é a diferença entre negociar a tendência seguindo o mercado e aquela que temos hoje. Transmissão clássica de médias móveis - uma tendência que segue o sistema. O sistema de troca de médias móveis de acordo com a câmera é o seguinte: Aqui, o programa gera um sinal de compra quando a média móvel rápida (vermelha) cruza a média lenta (azul) de baixo para cima vice-versa Um sinal de venda é gerado no crossover para baixo. A lógica desse sistema de negociação é bastante óbvia, consiste em duas etapas: Passo 1 - assista o momento em que a média rápida muda para a sua parte inferior. Passo 2 - espere algum tempo enquanto este movimento de tendência é confirmado por movimento ascendente o cruzamento com o A média lenta usa este procedimento. Esta estratégia é bastante óbvia e intuitivamente muito clara. A figura principal aqui é a tendência, e nosso objetivo aqui é revelar o momento em que essa tendência começa. Assim, é um sistema de seguimento de tendências. Invertida média móvel de cruzamento - retornar ao sistema médio. E pode aplicar outra regra - comprando quando a média rápida muda a média lenta de cima para baixo. Se fizermos isso, obtemos um sistema de negociação totalmente diferente. É assim que um sistema invertido parece: Aqui, o movimento do preço aparece mais como uma oscilação em torno da média móvel lenta (azul). Se o preço se afasta muito da curva azul, retorna a algum valor médio. A principal figura aqui é a tendência do preço para retornar a esse valor médio. Em comparação com o primeiro exemplo em que a média móvel lenta (azul) dá a luz de luz quotgreen para um movimento de tendência adicional, a média lenta no segundo exemplo fornece o nível de atração e o preço oscila em torno desse nível. Assim, podemos especificar dois estilos do movimento dos preços - seguir a tendência e retornar à média. Gostaria de mencionar que esses dois padrões de comportamento não estão relacionados diretamente com o mercado de tendências e laterais. Se a tendência é forte, podemos ter mais tendências seguindo padrões, mas nem sempre é assim. Por exemplo, dentro de um período do forte movimento de tendência no ano de 2003 - no início de 2004, ainda tínhamos muitos movimentos de retorno para a média: esta questão é mais do que apenas uma tendência. Na teoria do Caos, são definidos dois tipos de sistemas: sistemas persistentes e anti persistentes. Esses dois tipos de comportamento de mercado (descritos acima) correspondem a esta definição. Abaixo vou tentar explicar essas entidades conduzindo uma pesquisa e usando o idioma compreensível por um comerciante (para um especialista na teoria do Caos, esta pesquisa também pode ser conduzida usando análise de RS). IMHO: esses dois padrões de comportamento permitem especificar a tendência global no comportamento do mercado de ações: sua estrutura fractal mudou drasticamente nas últimas décadas. Neste artigo, tentarei revelar essa tendência. Baixe o índice Dow Jones Industrial desde 1900 até 1910 e executo o Trading Strategy Constructor no programa Timing Solution. Este módulo procura as estratégias mais negociáveis para qualquer instrumento financeiro. Claro que permite encontrar o melhor cronograma de médias móveis desse instrumento. No nosso exemplo para DJI, ele examina mais de mil estratégias com base em diferentes médias móveis e mostra a informação estatística para os primeiros 50 mais rentáveis. Aqui está: Apenas 5 de 50 estratégias baseadas em médias móveis são invertidas (é 10 de 50), ou seja, na maioria dos casos (90), o crossover de médias móveis clássicas funcionou desde 1900 até 1910. Em outras palavras, cem anos A estratégia de tendência seguinte prevaleceu no Mercado de Valores Mobiliários. O clima nesta terra foi feito pelos investidores. O objetivo dos comerciantes era encontrar a estratégia apropriada para se mover no fluxo da tendência. O Paraíso está perdido Deixe-nos voltar ao nosso tempo e ver o que aconteceu no mercado de ações durante esses cem anos. Examinei as estratégias de cruzamentos de médias móveis utilizando agora o histórico de preços do Índice industrial Dow Jones para os anos 2000-2010. O resultado é impressionante: as 50 melhores estratégias de negociação baseadas em passagens médias médias estão invertidas. Esse fato definitivamente nos diz que o mercado de ações agora é movido por engrenagens totalmente diferentes do que há cem anos atrás. A maior parte do dinheiro no mercado de ações é feita não de seguir a tendência, eles são feitos a partir do movimento de reversão. O clima nesta terra é feito agora por robôs comerciais que são capazes de lidar com as menores flutuações do preço. Índice de inversão (II) Como medida do status do mercado de ações (ou seja, tendência seguindo ou retornando à média), usei o Índice de Inversão (II). É calculado desta forma: o programa encontra os melhores cruzamentos de médias móveis para o instrumento financeiro analisado (ou seja, transmissões médias médias que fornecem o melhor lucro e analisamos crossovers de médias móveis clássicas e invertidas). O programa analisa mais de mil diferentes combinações de cruzamentos de médias móveis. Entre todas essas estratégias de médias móveis, o programa escolhe 50 os melhores e calcula a porcentagem de cruzamentos invertidos. A maior porcentagem do montante das estratégias invertidas indica que, para o instrumento financeiro escolhido, o retorno à estratégia média funciona melhor do que uma estratégia seguindo estratégia. Por exemplo, este registro significa que, dentro do período analisado, duas estratégias são lucrativas: 1 - as variáveis simples invertidas, com um ponto de convergência com períodos rápidos de 3 barras e lentas20 barras, e 2 - as variáveis invertidas de três movimentos de crossover fast3 bars median5 bars slow7 bars. Este índice muda em 0-100 diapason. Se o índice II for alto, significa que, para o mercado em questão, há mais retorno para os movimentos médios, enquanto um baixo valor desse índice indica que a tendência tendência a seguir é prevalecente. A vantagem deste indicador é: é muito sensível às mudanças no comportamento do mercado de ações. Permite ver muito mais nuances do que a análise RS padrão. História do Índice de Inversão Vamos ver como esse índice mudou no tempo. Eu baixei os dados do histórico de preços DJI desde o ano de 1890 e examinei as estratégias em movimento em diferentes intervalos de 10 anos: 1890-1900, 1895-1905, 1900-1910, etc. Para cada intervalo, o Índice de inversão é calculado. Aqui está: como você vê, o índice de inversão foi sempre inferior a 50 até 1980. Desde 1985 ele salta para 89 e, desde então, é muito alto (a queda de 50 no ano 2000 é causada pela grande tendência na década de 1990) . Agora surge a questão: quando exatamente e por que essas estratégias de quotreturn to average aconteceram, eu calculo um diagrama mais detalhado para este índice que cobre 1975-1990 anos: você pode ver aqui que essas mudanças ocorreram a partir do ano de 1981. Por que eu faço Não sabe exatamente. No entanto, a primeira idéia que vem à minha mente ao pensar no ano de 1981 é a reforma de Reagans, especialmente a desregulamentação do setor financeiro (verão, 1981). O novo grande jogador chegou ao mercado de ações, os sistemas de negociação automatizada começaram a ser desenvolvidos, e esse fato mudou totalmente a paisagem do mercado de ações. O Índice de inversão apontou essa mudança de forma muito precisa, até um ano. Aqui, você pode baixar a planilha do Excel com essas tabelas. PRIMEIRA VEZ MÁQUINA DE DISTRIBUIÇÃO Outro sistema de média móvel comum é a Média de Movimento Triplo 4918. Como o sistema de média móvel dupla. O triplo também é mencionado e testado no Caminho da Tartaruga. Guia de Comerciantes Técnicos de Análise de Computadores do Mercado de Futuros e The Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems. O uso da 3ª linha média móvel adiciona uma zona neutra a este sistema por isso não está sempre no mercado, porém a 3ª linha pode ser usada de várias maneiras. Com 3 linhas de média móvel você usa 2 deles como o gatilho de entrada cruzada e usa a 3ª linha como um filtro de tendência. Com os números 4918, você pode usar a cruz das 9 e 18 linhas, mas apenas toma posições no lado da linha de 4 dias. Você pode alternativamente pegar a cruz das 4 e 9 linhas de média móvel, mas apenas tomar posições no lado da linha de 18 dias. Por exemplo, se o 4 dias cruza acima do 9 dia e ambos estão acima da média móvel de 18 dias, podem ser tomadas posições longas. Se o 4 dias cruza abaixo do 9 dia e ambos estão abaixo da média móvel de 18 dias, posições curtas podem ser tomadas. Usando o 4 dias como um indicador de curto prazo pode reduzir whipsaws durante o uso de 18 dias, pois o filtro de tendência tenta capturar a indicação de tendência a longo prazo. TAMANHO DE POSIÇÃO Usando a parada, calculamos o tamanho da posição com base em quanto perderíamos se a posição for interrompida. Queremos manter todas as nossas posições e arriscar igual em todos os mercados que negociamos tão bem, use o cálculo da percentagem de volatilidade. Nós levamos o valor que queremos arriscar (nosso capital a porcentagem a arriscar) e divida-o pelo valor do dinheiro da distância da entrada à parada. Isso nos dá o tamanho da posição. Um exemplo é um tamanho de conta de 25.000 e 1 risco por comércio por um risco de posição de 250. Se a distância da nossa entrada para a nossa parada for 34.82, terminamos o cálculo com 250 34.82 e rodaremos para um tamanho de posição de 7 partes. Trabalhando com o cálculo do tamanho da posição, usamos um múltiplo do ATR. Usando um exemplo de uma entrada 565.25 no estoque AAPL e 2 ATR 15 dia de 17.41, nossa parada seria 34.82 para cada lado do preço de entrada 565.25. Uma posição longa seria interrompida se o preço caísse para 530,43 e uma posição curta seria interrompida se o preço subisse para 600,07. Este sistema tira lucros quando a linha mais rápida cruza a linha média para o lado oposto de onde a entrada ocorreu. Continuando com as 4918 linhas de média móvel, uma posição longa sairá quando a linha de 4 dias cruza abaixo da média móvel de 9 dias. Uma posição curta sairá quando a linha de 4 dias se cruzar acima da média móvel de 9 dias. VARIAÇÕES Com 3 linhas de média móvel, existem muitas variáveis para testar e encontrar a combinação que melhor funciona para você. O livro Curtis Faiths usa variáveis muito mais longas do que as 4918 linhas, no entanto, também vimos combinações de 51530 e 42163 como exemplos. Outra variação no teste deste sistema é tentar as diferenças entre médias móveis simples, médias móveis exponenciais, médias móveis ponderadas e médias móveis deslocadas. MAIS DETALHES Você pode encontrar este sistema nos três livros mencionados acima com os resultados dos testes e compará-lo com outros sistemas. Way of the Turtle usa-o como um sistema de longo prazo com linhas de 150 dias, 250 dias e 350 dias. Guia Técnico de Comerciantes de Análise de Computadores do Mercado Futuro e O Guia Dow Jones-Irwin para Sistemas de Negociação o usa com as linhas de 4 dias, 9 dias e 18 dias. Copie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre nós Contate-nos VOCE ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS COM DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECIAL NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. Os INVESTIDORES NÃO DEVEM UTILIZAR USO DO CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER, COMO SEMPRE EXISTE O RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL. Os INVESTIDORES DEVEM EXAMINAR TOTALMENTE A SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DE TRADING. OS SISTEMAS NESTE SITE SÃO EXEMPLOS EDUCATIVOS E NÃO SÃO RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR OU VENDER. O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTE OS RESULTADOS FUTUROS.
No comments:
Post a Comment